EAのバージョンアップによって9つのストラテジーで構成される利大損小百花繚乱EURUSDは、好きなストラテジーのみを稼働できる仕様になりました。

これはとってもありがたいです。作者様へ感謝です。ということで、さっそく9つのストラテジーを一つ一つ分解して収益確認を行ってみました。バックテストのヒストリカルデータはTickstoryのデータを利用しています。

全体のストラテジーを動作させた条件のバックテストはこんな感じです。(2010年-2018年7月)

利大損傷百花繚乱 長期バックテスト結果

PFは1.81という数値になっています。勝率は5割というところでしょうか。人気商品が多いスキャルピング系のEAの勝率の高さに慣れてしまっていると、50%の勝率というのはなじむのに時間がかかるかもしれません。

利大損小百花繚乱EURUSD
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA







9つのストラテジーをバックテストで分解

2010年から2018年7月までをストラテジーを一つ一つバックテストを行った結果です。一覧表とグラフを添付します。

ストラテジーNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
テストバー数 211582 211582 211582 211582 211582 211582 211582 211582 211582
モデルティック数 96170059 96170059 96170059 96170059 96170059 96170059 96170059 96170059 96170059
モデリング品質 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
不整合チャートエラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初期証拠金 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
スプレッド 15 15 15 15 15 15 15 15 15
純益 5598 27236 8959 13373 9127 20415 24062 15211 32176
総利益 26432 47345 35377 23183 32905 37643 42754 36543 51051
総損失 -20834 -20109 -26418 -9810 -23778 -17228 -18692 -21332 -18875
プロフィットファクタ 1.27 2.35 1.34 2.36 1.38 2.18 2.29 1.71 2.70
期待利得 30.76 110.27 31.88 85.72 38.19 79.13 97.02 61.33 107.61
絶対ドローダウン 874 40 775 76 2731 33 482 230 162
最大ドローダウン 3324.00 (18.36%) 2258.00 (9.46%) 6642.00 (41.03%) 1611.00 (7.49%) 4944.00 (40.48%) 1904.00 (10.57%) 2403.00 (17.65%) 3008.00 (16.09%) 3117.00 (10.00%)
相対ドローダウン 18.36% (2631.00) 11.88% (2139.00) 41.03% (6642.00) 11.49% (1460.00) 40.48% (4944.00) 10.57% (1904.00) 17.65% (2403.00) 20.55% (2687.00) 12.86% (2018.00)
総取引数 182 247 281 156 239 258 248 248 299
売りポジション(勝率%) 123 (39.02%) 123 (51.22%) 144 (50.00%) 127 (59.84%) 118 (54.24%) 136 (47.06%) 156 (46.15%) 130 (46.15%) 188 (52.66%)
買いポジション(勝率%) 59 (49.15%) 124 (50.81%) 137 (51.09%) 29 (48.28%) 121 (43.80%) 122 (56.56%) 92 (55.43%) 118 (52.54%) 111 (59.46%)
勝率(%) 77(42.31%) 126(51.01%) 142 (50.53%) 90 (57.69%) 117 (48.95%) 133 (51.55%) 123 (49.60%) 122 (49.19%) 165 (55.18%)
負率 (%) 105 (57.69%) 121 (48.99%) 139 (49.47%) 66 (42.31%) 122 (51.05%) 125 (48.45%) 125 (50.40%) 126 (50.81%) 134 (44.82%)
最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大
勝トレード 915 1391 1419 1075 1114 1769 1419 1546 1472
敗トレード -740 -680 -730 -700 -720 -711 -680 -720 -670
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
勝トレード 343.27 375.75 249.13 257.59 281.24 283.03 347.59 299.53 309.4
敗トレード -198.42 -166.19 -190.06 -148.64 -194.9 -137.82 -149.54 -169.3 -140.86
最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大
連勝(金額) 5 (2123.00) 10 (4461.00) 11 (1337.00) 7 (2460.00) 9 (2116.00) 7 (1763.00) 7 (1843.00) 7 (666.00) 9 (2391.00)
連敗(金額) 6 (-1434.00) 8 (-2554.00) 5 (-590.00) 6 (-729.00) 6 (-1800.00) 7 (-1104.00) 6 (-649.00) 6 (-1304.00) 7 (-2457.00)
最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大
連勝(トレード数) 2123.00 (5) 4461.00 (10) 2632.00 (5) 2460.00 (7) 2116.00 (9) 2055.00 (3) 3540.00 (5) 2320.00 (6) 2931.00 (6)
連敗(トレード数) -1681.00 (5) -1688.00 (4) -1882.00 (4) -1380.00 (2) -2387.00 (5) -1266.00 (5) -1865.00 (4) -2110.00 (4) -2457.00 (7)
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
連勝 2 2 2 2 2 2 2 2 2
連敗 2 2 2 2 2 2 2 2 2

つぎにバックテストのグラフを掲載します。これをみれば各々のストラテジーの傾向がわかります。

ストラテジー1

利大損傷百花繚乱ストラテジー1

ストラテジー2

利大損傷百花繚乱ストラテジー2

ストラテジー3

利大損傷百花繚乱ストラテジー3

ストラテジー4

利大損傷百花繚乱ストラテジー4

ストラテジー5

利大損傷百花繚乱ストラテジー5

ストラテジー6

利大損傷百花繚乱ストラテジー6

ストラテジー7

利大損傷百花繚乱ストラテジー7

ストラテジー8

利大損傷百花繚乱ストラテジー8

ストラテジー9

利大損傷百花繚乱ストラテジー9

安定性が高いストラテジーのみ抜き出した結果

安定性が高いストラテジーとして2,4,6,9を抜き出してバックテストした結果です。ここでは長期安定性を確かめるため、バックテストの開始期間を2007年までさかのぼってみました。ストラテジー7もPFは良好ですが、ドローダウンが大きいため外しています。

利大損傷百花繚乱 ストラテジー抽出長期バックテスト結果

長期的にも安定性が高いことが確認できました。PFは2.12と良好な成績です。

おまけの考察

利大損小百花繚乱は複数ポジションを同時に持たないロジックです。もし、同時にポジションを複数持つことができた場合との収益を対比してみました。個別でバックテストした結果を合算した場合との対比です。その結果では、複数同時にポジションを持てるほうがトータルの収益は大きくなります。しかし、長期間における結果としてはその差は僅かであることが確認できました。また、途中でマイナス方向の谷ができる区間の波が複数同時にポジションをとるほうが大きいように思います。ここでの対比はレベルを合わせるため2010年からのバックテスト期間としてグラフを作成しています。

本来のEAの収益グラフ(ロジック2,4,6,9)

利大損傷百花繚乱 長期バックテスト対比その1

各ロジックを別稼働とした場合の収益グラフ

利大損傷百花繚乱 長期バックテスト対比その2

利大損小百花繚乱は安定性を高めるため、1ポジしか取り引きを行わない仕様のEAです。利用するストラテジーを自分で選べるようになったので、別々のウインドーで複数のEAを立ち上げておき、個別のロジック毎に利用することも可能かもしれません。しかしながら、複数ポジションをとらないように一つのウインドーでEAを利用するほうが安定的であると判断されます。運用方法の選択肢が増えましたが、どのようにパラメータを設定するかは利用者の手腕にかかってきますね。

掲載内容は筆者が運用するための方向性を検討するために作業したもので、バックテストに利用するヒストリーによって結果は変わってきます。この結果を鵜呑みにするのではなく、各ストラテジーの傾向をつかむ情報としてご利用ください。

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利大損小百花繚乱EURUSD
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