窓埋めくんProfessional バックテストその2

このEAは週初めの始値と前週の終値との差を利用する窓埋め取引をMT4で取引を自動化した商品です。その2の結果では、利用可能な5つの通貨ペアの成績を並べて整理します。
→窓埋めくんのバックテスト結果その1はこちら←

窓埋めくんProfessionalのEA成績一覧表

バックテスト結果の一覧表です。PFのみを確認するとどの通貨でも成績が良さそうに思ってしまうのですが、実際は優劣がはっきりしています。

  USD/JPY EUR/USD EUR/JPY AUD/USD GBP/USD
テスト期間 2007/5/1 ― 2017/4/30
Lot 0.2
純益 ($) 1468.13 257.4 1456.8 847.4 1361.8
総利益 ($) 3972.35 3862.8 4503.4 3838.6 4375
総損失 ($) -2504.22 -3605.4 -3046.6 -2991.2 -3013.2
プロフィットファクタ 1.59 1.07 1.48 1.28 1.45
期待利得 7.3 1.04 6.07 4.15 5.77
絶対ドローダウン 143.74 663.6 46.76 461.6 291.8
最大ドローダウン 496.27
(4.35%)
741.80
(7.36%)
293.38
(2.60%)
639.60
(6.28%)
571.40
(5.56%)
相対ドローダウン 4.35%
(496.27)
7.36%
(741.80)
2.60%
(293.38)
6.28%
(639.60)
5.56%
 (571.40)
総取引数 201 247 240 204 236
売りの勝率(%) 31.65% 27.27% 34.82% 45.57% 36.54%
買いの勝率(%) 55.74% 46.96% 52.34% 42.40% 53.03%
勝率(%) 46.27% 36.44% 44.17% 43.63% 45.76%
連勝(金額$)最大 9
 (430.24)
4
(193.20)
8
(346.81)
7
 (222.00)
7
(335.40)
連敗(金額$)最大 10
(-200.92)
12
(-180.40)
6
(-113.32)
9
(-275.00)
9
 (-261.80)
連勝最大
(トレード数)
430.24
(9)
193.20
(4)
346.81
(8)
262.60
(4)
335.40
(7)
連敗最大
(トレード数)
-200.92
(10)
-264.40
(9)
-172.34
(5)
-275.00
(9)
-261.80
(9)
評価
テスト結果より利用の有効性が高い通貨ペアに〇をつけました。〇印を付けた通貨ペアについてEAを動かすことにします。△印は収益から損失を差し引いた利益が少なく、利用に対するリスクが高いのではと考えます。
このEAは週初めのみエントリーする仕様ですので、おのずと取引回数が少なくなります。過去10年間の取引では、一か月に2.5回程度の取引が行われたことになります。
利益を大きく出すためには、取引ロット数を大きくすることが必要となりますが、他のEAと併用する場合は証拠金不足にならないように注意しなければなりません。

窓埋めくんProfessionalの成績をグラフ化

必ずしもきれいな右肩上がりではありませんね。
USD/JPYとEUR/JPYの収益関係は類似性が高い結果となりました。

通貨単位:$

窓埋めEA|窓埋めくんProfessionalの長期バックテストグラフ
これに対してGBP/USDは近年、右肩上がりの収益を挙げているようです。
一覧表の○印をつけた3つの通貨ペアでEAを動かす作戦が最も安定した結果を生むのではと考えております。
AUD/USDは過去にマイナス方向となっていますが、最近はプラスで収益を伸ばしています。
資金計画に余裕があれば通貨ペアの候補になります。
EUR/USDの成績はパッとしません。
一番取引量が多い通貨なので窓埋め戦法が最も通用しそうな気がするのですが、不思議な現象だと感じました。

バックテストした結果より、窓埋めくんProfessionalは収益を挙げられる可能性が高いEAだということがわかりました。
ただし、取引は週の始めだけになってしまい取引回数が少ないため、リスクとして許容する可能な範囲で取引ロット数を大きくすることが収益を伸ばすために必要と考えられます。
注意点としては、バックテストの一覧表でもわかることですが、連敗が結構あるという特徴を理解しておくことが必要です。

一時的にマイナス方向に動いても慌てずに、収益がプラスに転じる時期を待つ忍耐をもつ人に利用をおすすめしたいEAです。
利用可能な5つのすべての通貨ペアでEAを作動させる必要性はありません。
MT4のEA利用では、バックテスト結果を参考として収益が最大限となるように自分なりの作戦を考えることも楽しみの一つです。

複数通貨ペアに対応した窓埋めEAの決定版
窓埋めくん Professional
窓埋めくん Professional | fx-on.com

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