いまごろですが自分でMT4バックテストをやってみた

EA購入後にあまりよい活躍をしてくれていない コペルニクス ですが、長期に利用に利用できそうなEAとして期待していました。でも、いつものような慎重さはなく、ポチッと購入してしまったので、自分なりの検証は皆無です。

毎月の結果でどうみても右肩上がりにならない収支であるため、どうしたものかなと思い始めてMT4のバックテストを行うことにしました。コペルニクスはゴゴジャンさんからの販売開始から作者様が改良を重ねて、現在はV4として最新バージョンのEAが販売されています。

ここで“あるある”なのが、EAの改良をすることによって最近の相場にカーブフィッティングが強いロジックに修正されてしまい、変化を伴う相場の癖に対応できないポンコツEAへ成り下がってしまう懸念です。そのようになって消えていったEAも多くあったと思いますので、EAのバージョンアップが必ずしも個人的にはうれしくないのです。

自分は現時点でコペルニクスのバージョンとして持っているのがV1.2、V3、V4のデータです。V2は・・保存していなかったのか持っていません。今回は最近の相場ではなく、もう少し前の相場に対する各バージョンのバックテストから、コペルニクスを今後も利用していくのがよいかを10年間のヒストリカルデータを利用して占うことにしました。

【有料:FX動画】人気EA「コペルニクス・ベーシック」の期待利益、必要資金、テスト結果、トレードの特徴

バックテスト結果の概要

三つのバージョンのバックテスト結果を並べてみます。

・通貨ペア USDJPY-a01 (US Dollar vs Japanese Yen)
・期間 5分足(M5) 2007.07.02 00:05 – 2018.06.29 21:55 (2007.07.01 – 2018.06.30)
※検証期間は十分なデータをとるため10年分としました。
・モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
・初期証拠金 10000.00$ (バックテストはUS$)
・スプレッド 10
・注文ロット 固定1.0(10万通貨)

コペルニクスUSDJPY バージョン V1.2 V3 V4
純益($) 68840.51 56607.25 63548.95
資金の増加 6.9倍 5.7倍 6.4倍
PF 1.47 1.58 1.86
総取引回数(回) 2437 1849 1619
売りポジション(回) 1208 906 769
買いポジション(回) 1229 943 850
最大ドローダウン($) 5829.07 3141.99 2685.97
勝率 70.8% 74.2% 78.4%
連勝 12 14 21
連敗 3 3 1

純益をだけを見るとあれ?と思う方もいるかもしれません。ただ、PF(プロフィットファクター)をみれば、V4の結果がV1.2に比べて大幅に改善されたものであることがわかります。PFは総利益を総損失で割った数値です。V1.2でPFが小さい数値になっているということは、総損失もV4に比べて大きかったということを表します。詳しくは後に掲載しているバックテスト結果の表を参照していただければと思います。

バージョンアップを重ねるごとに最大ドローダウンの金額が減少しているのがわかります。そのかわりに取引回数が少なくなっていることもわかります。EAとしては、勝てるチャンスに絞ってエントリーすることにより、成績を安定化させることを狙ったバージョンアップであることがわかります。

V4で算定されたPFの数値は1.86と非常に良い成績です。この成績を信頼するのであれば間違いなく買いのEAと言えます。勝率は78%程度であるので一般のスキャルピングEAから比べれば負ける回数が多いEAです。それでもV1.2のバージョンからすれば勝率は大きく改善されています。

今度はV4に対する取引回数ですが、約10年で1600回程度、年間160回程度とすると月に10回程度は稼働する計算になりますね。しかしながら、実際には今のところの稼働は月に1回~3回程度と低調です。現在の相場はEAのロジックにあっていないという解釈がよさそうです。

Strategy Tester Report(概要)

V1.2バックテスト結果

コペルニクスV1.2 バックテスト結果

V3バックテスト結果

コペルニクスV3 バックテスト結果

V4バックテスト結果

コペルニクスV4 バックテスト結果

バックテストの考察

利用を始めてなんとなくしっくりこなかったコペルニクスのバックテストを週末の休みにやってみました。EAのバージョンアップは必ずしも良い方向にいかないケースも多い中、コペルニクスは良い方向に進化しているのだと感じました。V1の時代に比べてV4では取引回数が少なくなっていますが、これは安全性が高まったと判断するのが妥当です。今回は最近の相場の動きだけにとらわれないように少し古い10年間のデータを使ってバックテストを行いましたが、大変良好な結果をはじき出しました。

結論としてコペルニクスの今後の活躍に期待して、運用を続けることにいたします。なお、コペルニクスは派生版がいろいろと追加販売されていますが、これからの導入を考えられている方はまずはベーシック版での取引をおすすめします。ロジックが複数入ってくる等の複雑な操作を介したEAは、あとで自分の想定とどこが違ってきているのかが見えにくくなるものです。派生版のEAに対する商品説明を読んでも、いまいちしっくりこないと思うのは私だけでしょうかね。

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