バックテストで利大損小百花繚乱EURUSDを検証

利大損小百花繚乱EURUSDはバックテスト時に全足のヒストリカルデータが必要となるため少々面倒でしたが、最近の5年分についてバックテストを行いましたので掲載します。

利大損小百花繚乱EURUSD
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA

ヒストリカルデータはTickstoryより入手したデータを利用しています。

単利モードにおけるバックテスト結果

開始 2013/6/1
終了 2018/5/31
基本ロット 1.0
テストバー数 122468
モデルティック数 56521791
モデリング品質 89.93%
初期証拠金 10000.0
スプレッド 15
純益 42699
総利益 99231
総損失 -56532
プロフィットファクタ 1.76
期待利得 63.6
絶対ドローダウン 1290
最大ドローダウン 4537.00 (15.17%)
相対ドローダウン 19.12% (2461.00)
総取引数 671
売りポジション(勝率%) 392 (47.96%)
買いポジション(勝率%) 279 (48.75%)
勝率(%) 324 (48.29%)
負率 (%) 347 (51.71%)
最大
勝トレード 1174
敗トレード -740
平均
勝トレード 306.27
敗トレード -162.92
最大
連勝(金額) 7 (3209.00)
連敗(金額) 8 (-548.00)
最大
連勝(トレード数) 3209.00 (7)
連敗(トレード数) -3103.00 (7)
平均
連勝 2
連敗 2

単利バックテスト結果_利大損小百花繚乱EURUSD単利バックテスト結果_利大損小百花繚乱EURUSD

複利モードにおけるバックテスト結果

開始 2013/6/1
終了 2018/5/31
基本ロット MM(複利運用)
テストバー数 122468
モデルティック数 56521791
モデリング品質 89.93%
初期証拠金 10000.0
スプレッド 15
純益 566872.98
総利益 1852971.22
総損失 -1286098.24
プロフィットファクタ 1.44
期待利得 844.8
絶対ドローダウン 1174.9
最大ドローダウン 129546.60 (23.94%)
相対ドローダウン 42.25% (27413.02)
総取引数 671
売りポジション(勝率%) 392 (47.96%)
買いポジション(勝率%) 279 (48.75%)
勝率(%) 324 (48.29%)
負率 (%) 347 (51.71%)
最大
勝トレード 40894.4
敗トレード -37115.1
平均
勝トレード 5719.05
敗トレード -3706.33
最大
連勝(金額) 7 (3343.74)
連敗(金額) 8 (-5324.73)
最大
連勝(トレード数) 73782.05 (3)
連敗(トレード数) -90954.87 (4)
平均
連勝 2
連敗 2

複利バックテスト結果_利大損小百花繚乱EURUSD

複利バックテスト結果_利大損小百花繚乱EURUSD

EAバックテストの考察

バックテストの結果をみれば一目瞭然ですが、素晴らしい結果です。ゴゴジャンさんのサイトに掲載されるバックテストでは勝率が約55%。これに対して今回、5年分のバックテスト(単利)では49%となりさらに悪化?しております。でも、EAのバックテストでわかった収益額は素晴らしく、長期的に資金を増やしていくことがわかります。

また、バックテストのグラフでは好調期と不調期がしっかり現れています。しかし、不調期になっても単利モードのグラフの大きな落ち込みはなく、EAの名である損小利大に偽りなしの結果です。利大損小百花繚乱の導入は収益性向上に役立つと確信しました。あとは、少々マイナスが続いても辛抱強く待つことが要求されるEAだと思いますので、短気を起こさずに、しっかりと運用結果を見守りたいと思います。

複利のケースについてもバックテストを行いました。利大損小百花繚乱の複利モードは、EAのパラメーターで資金運用の考え方を細かく設定できるようになっていますので、複数のEAを利用する状況でも扱いやすいです。今回のバックテストでは、EAのパラメーターで資金のレバレッジ設定値を利益が大きくなるように少々変えました。デフォルト設定ではレバレッジ=6の数値が入力されていますが、これを12.5(日本のレバレッジ25/2)としてバックテストした結果が今回の結果です。資金が大きくなると取引ロット数も増大するためマイナス時の影響が生じ、PFは単利モードに比べて落ちてきています。しかし、資金の増加量をみていただければ5年で10000$がなんと、57倍の575000$に増加!この結果をみれば複利運用のすごさを感じてもらえるはずです。

このEAの勝率はよくありませんが、1回の負けトレードの損失が勝ちトレードより相対的に小さいため、複利運用に向いているEAだと言えます。バックテスト結果は、一攫千金をねらうための複利運用を考えてしまうほど、このEAの実力を感じさせる結果となりました。

↓ ゴゴジャンさんの商品紹介ページはこちら
利大損小百花繚乱EURUSD
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA
10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA?|?fx-on.com

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