トレーリングストップ機能が追加されたEA

FX窓埋めの取引が可能な「窓埋めんくん」(EA)には複数通貨の利用がプリセットされたプロフェッショナル版とUSD/JPYの単体版(調整すれば他の通貨でも作動可)がありますが、バージョンアップで「トレーリングストップ機能」が追加されています。
導入するなら複数通貨ペアに対応したこのEA|窓埋めEAの決定版

このEAを利用したFXの窓埋め手法の取引は通常、月曜日の初値の時間帯に限られます。
このため、少ないチャンスを確実に仕留めていくような取組みが必要です。

しかし、窓埋め手法は必ず通用する法則ではなく、ある意味経験則で使われている方法です。
想定していない相場の動きが生じたときに傷口が小さいうちに損切りできるルールを適用していないと、長い間に細かく積み上げた利益を一瞬で吹き飛ばす事態も考えられます。
そうならないために、EAを利用するときにもバックテストを使って、自動売買の動きをしっかり掴んでおくのがよいと考えています。
(決して、いつもできるわけではないのですが)

今回は、バージョンアップで装備されて気になっていた、「トレーリングストップ機能」について検証してみます。

トレーリングストップとは

まず、トレーリングストップはどのようなことを示すのでしょうか。
トレーリングストップとは株価の値動きに合わせて、逆指値注文の位置をリアルタイムに修正する注文方法を示します。
たとえば、プラス方向へ一旦為替が動いた後、今度はマイナス方向へ相場が動き始めたとき、損失が出ない位置でポジションを決済してしまうような使い方が考えられます。
利益の最大化と損失の最小化を両立するための手法ということができますが、相場の動きによってはストップロスを大きめに設定したほうが利益を大きくするケースもでてきます。
完璧な手法ではなく、利用するEAの特徴とのマッチングが条件です。

窓埋め手法は、もともと相場の動きを一定方向へ想定した上で指値注文の位置をセットします。この時の値動きは窓埋め方向に一方的に生じる可能性を期待しているため、想定外の相場の動きが生じた場合にトレーリングストップ機能を利用する有効性が高い手法に当たると思います。

トレーリングストップの検証結果

今回はUSD/JPYで確認してみました。

窓埋めプロフェショナル PF
USD/JPY
バックテスト:スプレッド2pips 2012/1-2017/7
損切り幅 始値終値の差/2(デフォルト)
初期金額2000$ ロット数0.2LOT
  利確幅
8pips デフォルト(終値)
TP 0pips 1.57 1.24
1pips 1.27 1.28
5pips 1.81 2.02
10pips 1.57 1.46

TP:トレーリングストップ値の設定
窓埋めくん トレーディングストップ

結果はパラメーターで利確幅を固定した場合とデフォルト値である前日の終値ベースで結果を確認しました。
トレーリングストップを5pips(パラメーター値50)に設定すると、成績の向上が認められました。

他の通貨ペアでも実施してみましたが、概ね同じ傾向が認められました。
「窓埋めんくん」(EA)ではトレーリングストップ機能を利用するほうが、成績の安定化につながることがわかりましたので、次週より5pips(パラメーター値50)を設定したEAを利用します。

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窓埋めくん Professional