長期バックテスト ブレイクスキャルシステム
バックテストEA ： ブレイクスキャルシステム
バックテスト期間： 2007/5 ~ 2016/12
ロット ： 0.1（1万通貨） で固定
ブレイクアウトの瞬間を掠め取る！！ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
バックテストはEUR/USDとUSD/JPYのペアで行ってみました。
どうなったのかというと・・・・
①EURUSD 両建てあり
PF 1.17
総利益 12864$
総損失 11009$
②EURUSD 両建てなし
PF 1.17
総利益 12863$
総損失 11020$
③USDJPY 両建てなし
PF 1.12
総利益 9103$
総損失 8157$
①と②は両建てをONにしたときとOFFにしたときの違いなのですが、合計の収支はほとんど変わりませんでした。ただ、上記のグラフではわからないことなのですが、資金の最大の減少が2011年ごろに生じたときの減り方が両建てありのほうが大きくなってます。両建てありとすることが、必ずしもリスク低減につながらないような気がします。このため、私は両建てなしとしてリアル口座でＥＡを利用することにしました。
長期バックテストでわかったことですが、2011年～2012年より前の相場ではよい成績が残せていません。上記グラフのマルを書いた位置を境に最近の5年程度の期間に標準を合わせれば、右肩上がりで間違いなくプラスになっているといえます。それより前の相場では利益がでませんが、大きく口座が破たんするような危機的な結果とは言えません。前半の調子がよくない期間の動きをみると、不調期に突入しても何とかやり過ごせることを示しているとも受け取れます。
ただし、このバックテストに反映できないことがあります。それはｆｘ－ｏｎさんの商品紹介ページの記載にあるような”指標発表時にはTickが飛ぶことを逆に利用することで、それ以上の利益幅を狙う”ことを加味できません。1月下旬よりこのＥＡを運用してわかったことですが、実はこの影響は侮れず、通常の利益確定幅は5pipsであってもそれ以上の利益をだしている取引が複数確認できました。
上記のバックテストでは加味できない＋αの利益を考えると、調子がよくない2011年より前のデータでも実際はもう少しよい結果が生まれているのかもしれませんね。以上、長期バックテストからみて、安定的な収益を上げる可能性が高いＥＡであると考えています。
by goldbridge