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俺の一目のバックテスト結果

大人気のEA、俺の一目についてバックテストをいたしました。バックテストは手持ちのヒストリカルデータの都合から約5年分についての検証です。この取引手法は一目均衡表というチャート分析法の利用ですので、ロジック的には特殊なインジゲーター等のフィルターはそもそも利用していないはず。過度なカーブフィッテングによる調整はやっていないだろうという勝手な目論みもあって、5年分のデータで確認してみました。

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俺の一目
損小利大で辛抱強いトレーリングストップで一攫千金を狙える。スキャルピング系のEAが多いポーフォリオには不可欠の一品

今回のバックテストでは、SL設定値の変化による収益差も確認したので参考にしてください。

ヒストリカルデータはTickstoryより入手したデータを利用しています。

EAパラメーター|デフォルト設定によるバックテスト結果

開始 2012/1/1
終了 2017/9/30
基本ロット 1.0 (USD/JPY)
テストバー数 70530 (30分足)
モデルティック数 93020221
モデリング品質 89.87%
不整合チャートエラー 1900/1/0
初期証拠金 10000.0
スプレッド 15
純益 24957.14
総利益 102708.27
総損失 -77751.13
プロフィットファクタ 1.32
期待利得 43.2
絶対ドローダウン 1332.72
最大ドローダウン 6450.79 (24.73%)
相対ドローダウン 25.29% (3504.70)
総取引数 578
売りポジション(勝率%) 295 (47.46%)
買いポジション(勝率%) 283 (57.24%)
勝率(%) 302 (52.25%)
負率 (%) 276 (47.75%)
最大
勝トレード 3096.77
敗トレード -1108.59
平均
勝トレード 340.09
敗トレード -281.71
最大
連勝(金額) 8 (1244.92)
連敗(金額) 9 (-2967.57)
最大
連勝(トレード数) 4081.59 (5)
連敗(トレード数) -2967.57 (9)
平均
連勝 2
連敗 2

俺の一目バックテスト結果のグラフ

きれいな一直線とは言えませんが、全体をならせば完全な右肩上がりの成績です。好調期と停滞期がはっきり出るEAのようです。EAパラメーターのデフォルトSL値は90pipsですので、ドローダウンの連発がくると結構痛いですね。

ただ、ドローダウンがきたところでびっくりして運用を止めてしまわない限り、必ず回復方向に結果を導いています。バックテスト結果より安心して取引が可能な優秀なEAという評価が可能です。5年という短い期間における1.0lot運用で、資金が2.5倍になった計算です。それでも一気に30万円相当のマイナスが生じた時期がありますので、多少の浮き沈みは覚悟の上でEAを利用しなければいけません。

バックテスト結果から言えるのは、EAの成績に波があることを前提に長いスパンで俺の一目と付き合えば、勝てるはずということになります。

ストップロス値の最適化検証

SL値を変化してバックテストした結果を掲載します。検証した期間はデフォルト設定のときと同じ5年分相当です。SLの設定値を50pipsから120pipsまで変化させた結果です。

 

損益$ 総取引数 PF 期待利益 ドローダウン$ ドローダウン% SL設定値 TP設定値
1 16672.32 607 1.21 27.47 6786.86 27.73% SL=50 TP=150
2 16920.41 599 1.21 28.25 5901.3 26.05% SL=60 TP=150
3 13590.6 593 1.16 22.92 7464.69 33.49% SL=70 TP=150
4 15623.51 585 1.19 26.71 7337.64 35.53% SL=80 TP=150
5 24957.14 578 1.32 43.18 6450.79 25.29% SL=90 TP=150
6 26700.74 576 1.35 46.36 6147.7 24.79% SL=100 TP=150
7 26851.07 573 1.35 46.86 6166.58 24.79% SL=110 TP=150
8 26530.58 573 1.35 46.3 6166.58 24.79% SL=120 TP=150

SL値が大きめなので本当は少しでも小さい値を利用したいのですが、SL値を小さくすると収益性が大きく落ちることが今回の検証でわかりました。過去5年分の結果ではSL値は90~110程度の設定が良いといえます。なお、TP値は俺の一目がトレーリングストップを行って利益を追求する変動型のTPを前提としており、あまり固定値を変化させても意味がないのでいじらないのが良いです。

結論として、デフォルト値のSL90pipsを、もう少し大きい110pipsまで設定値を大きくしておくとEAの収益額が向上します。

また、これは本来EAが目指す方向性ではない気がしますが、どうしても大きく負けるのがいやだという場合はSL=50に設定する方法も使えそうです。このときのPFは1.21となって収益性は明らかに低下しますが、ドローダウンによる精神的ダメージは低減されることでしょう。

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