窓埋めくんProfessional バックテストその1
複数通貨ペアに対応した窓埋めEAの決定版
窓埋めくん Professional
FX取引の必勝パターンを再現する窓埋めEAのバックテスト結果を整理します。
バックテストの対象は「窓埋めくんProfessional」です。
複数の通貨ペアで窓埋めのシストレを完全自動化できる優れたEAです。
→EAの紹介はこちらのページに整理しています←
今回は、その1としてEAバックテスト結果を掲載します。
1.窓埋め取引の簡単な説明
2.窓埋めEAバックテスト内容
2.1 USDJPYのバックテスト結果
2.2 EURUSDのバックテスト結果
2.3 EURJPYのバックテスト結果
2.4 AUDUSDのバックテスト結果
2.5 GBPUSDのバックテスト結果
1.窓埋め取引の簡単な説明
窓埋め取引とは、週初めの始値と前週の終値との差を利用する取引です。レートに差が出る現象を「窓が開く」といって、その後に一度前週の終値へすり寄せする方向に相場が動く現象を利用する手法であり、FXをする人であれば多くの人が知っている法則です。
月曜日の窓は必ず埋まると言われるくらい、これを狙ったFX裁量取引が以前から行われています。
FXの窓埋めを利用する裁量トレードでは、5つの課題が挙げられます。
課題点1：週初めの取引開始時刻は日本時間の朝6時と早朝であること
課題点2：取引開始時刻までにパソコンを立ち上げてスタンバイしなければらない
課題点3：窓は初値時刻の時点ではじめて確認できる（事前予測困難）
課題点4：開いた窓は数秒で閉じることもあり、瞬時のトレード判断が要求される
課題点5：必ず窓が開くとは限らないし、窓埋めが100％起こるわけではない
シストレであれば、これらに対応するルール(法則)をEAへプログラム化することで、ルールに沿ったMT4の自動売買が可能になるわけです。
会社員にとって、平日が始まる月曜日の朝に大切な時間を拘束されるのはつらいものです。まだ自分が寝ていたとしても、自動売買であればルールに従って決まった時刻にFX取引を行うことが可能です。
仮に、窓が開かなかったり、想定外の方向に相場が動いてしまった場合でも、対応方法をEAにプログラミングしておけば、機械的に処理されるので慌てることもありません。
課題点の内容を考慮すれば、シストレを利用するのが有効な方法であることがお判りいただけると思います。でも、FX自動売買で勝てることがわかっている場合の話ですので、利用を予定するEAのバックテストを行ってみました。
2. 窓埋めEAバックテスト内容
fx-onで販売されている「窓埋めくんProfessional」のバックテストを行いました。
バックテストEA： 窓埋めくんProfessional
バックテスト期間： 2007/5 ~ 2017/4
通貨ペア： EA利用が想定される5つのペア
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY AUD/USD GBP/USD
バックテストは tickstory で長期ヒストリーデータを入手して実施したものです。
ご参考になれば幸いです。
2.1 USDJPYのバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.2 |
| テストバー数 | 733174 |
| モデルティック数 | 170814958 |
| モデリング品質 | 33.72% |
| 不整合チャートエラー | 2 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 20 |
| 純益 | 1468.13 |
| 総利益 | 3972.35 |
| 総損失 | -2504.22 |
| プロフィットファクタ | 1.59 |
| 期待利得 | 7.3 |
| 絶対ドローダウン | 143.74 |
| 最大ドローダウン | 496.27 (4.35%) |
| 相対ドローダウン | 4.35% (496.27) |
| 総取引数 | 201 |
| 売りポジション(勝率%） | 79 (31.65%) |
| 買いポジション(勝率%） | 122 (55.74%) |
| 勝率(%) | 93 (46.27%) |
| 負率 (%) | 108 (53.73%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 99.43 |
| 敗トレード | -47.03 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 42.71 |
| 敗トレード | -23.19 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 9 (430.24) |
| 連敗(金額) | 10 (-200.92) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 430.24 (9) |
| 連敗(トレード数) | -200.92 (10) |
| 平均 | |
| 連勝 | 2 |
| 連敗 | 2 |
2.2 EURUSDのバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.2 |
| テストバー数 | 737500 |
| モデルティック数 | 180875581 |
| モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 20.0 |
| 純益 | 257.4 |
| 総利益 | 3862.8 |
| 総損失 | -3605.4 |
| プロフィットファクタ | 1.07 |
| 期待利得 | 1.04 |
| 絶対ドローダウン | 663.6 |
| 最大ドローダウン | 741.80 (7.36%) |
| 相対ドローダウン | 7.36% (741.80) |
| 総取引数 | 247 |
| 売りポジション(勝率%） | 132 (27.27%) |
| 買いポジション(勝率%） | 115 (46.96%) |
| 勝率(%) | 90 (36.44%) |
| 負率 (%) | 157 (63.56%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 94 |
| 敗トレード | -52.2 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 42.92 |
| 敗トレード | -22.96 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 4 (193.20) |
| 連敗(金額) | 12 (-180.40) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 193.20 (4) |
| 連敗(トレード数) | -264.40 (9) |
| 平均 | |
| 連勝 | 2 |
| 連敗 | 3 |
2.3 EURJPYのバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.2 |
| テストバー数 | 733213 |
| モデルティック数 | 121971488 |
| モデリング品質 | 25.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 20.0 |
| 純益 | 1456.8 |
| 総利益 | 4503.4 |
| 総損失 | -3046.6 |
| プロフィットファクタ | 1.48 |
| 期待利得 | 6.07 |
| 絶対ドローダウン | 46.76 |
| 最大ドローダウン | 293.38 (2.60%) |
| 相対ドローダウン | 2.60% (293.38) |
| 総取引数 | 240 |
| 売りポジション(勝率%） | 112 (34.82%) |
| 買いポジション(勝率%） | 128 (52.34%) |
| 勝率(%) | 106 (44.17%) |
| 負率 (%) | 134 (55.83%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 85.12 |
| 敗トレード | -46.76 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 42.48 |
| 敗トレード | -22.74 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 8 (346.81) |
| 連敗(金額) | 6 (-113.32) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 346.81 (8) |
| 連敗(トレード数) | -172.34 (5) |
| 平均 | |
| 連勝 | 2 |
| 連敗 | 2 |
2.4 AUDUSDのバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.2 |
| テストバー数 | 723068 |
| モデルティック数 | 130794869 |
| モデリング品質 | 25.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 20.0 |
| 純益 | 847.4 |
| 総利益 | 3838.6 |
| 総損失 | -2991.2 |
| プロフィットファクタ | 1.28 |
| 期待利得 | 4.15 |
| 絶対ドローダウン | 461.6 |
| 最大ドローダウン | 639.60 (6.28%) |
| 相対ドローダウン | 6.28% (639.60) |
| 総取引数 | 204 |
| 売りポジション(勝率%） | 79 (45.57%) |
| 買いポジション(勝率%） | 125 (42.40%) |
| 勝率(%) | 89 (43.63%) |
| 負率 (%) | 115 (56.37%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 93.2 |
| 敗トレード | -52.4 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 43.13 |
| 敗トレード | -26.01 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 7 (222.00) |
| 連敗(金額) | 9 (-275.00) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 262.60 (4) |
| 連敗(トレード数) | -275.00 (9) |
| 平均 | |
| 連勝 | 2 |
| 連敗 | 3 |
2.5 GBPUSDのバックテスト結果
| 開始 | 2007/5/1 |
| 終了 | 2017/4/30 |
| 基本ロット | 0.2 |
| テストバー数 | 737506 |
| モデルティック数 | 188809218 |
| モデリング品質 | 25.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 20.0 |
| 純益 | 1361.8 |
| 総利益 | 4375 |
| 総損失 | -3013.2 |
| プロフィットファクタ | 1.45 |
| 期待利得 | 5.77 |
| 絶対ドローダウン | 291.8 |
| 最大ドローダウン | 571.40 (5.56%) |
| 相対ドローダウン | 5.56% (571.40) |
| 総取引数 | 236 |
| 売りポジション(勝率%） | 104 (36.54%) |
| 買いポジション(勝率%） | 132 (53.03%) |
| 勝率(%) | 108 (45.76%) |
| 負率 (%) | 128 (54.24%) |
| 最大 | |
| 勝トレード | 88 |
| 敗トレード | -53.2 |
| 平均 | |
| 勝トレード | 40.51 |
| 敗トレード | -23.54 |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 7 (335.40) |
| 連敗(金額) | 9 (-261.80) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 335.40 (7) |
| 連敗(トレード数) | -261.80 (9) |
| 平均 | |
| 連勝 | 2 |
| 連敗 | 2 |
次回の掲載では、バックテスト結果を整理してまとめます。
