健康診断でブレイクスキャルシステムの調子を治す

今年に入ってブレイクスキャルシステムのEURUSDの結果はあまりよくありません。今年の半年が終わっての2018年前半の成績はつぎのグラフととおり。このグラフは不調であった1月末までの結果から1か月程度運用をストップしていた時期を含みます。

ブレイクスキャルシステムEURUSDの2018年前半の結果

建値ストップモードに対する検証

JPYUSDの成績はまずまずなので、EURUSDの調子を治すことを目的にバックテストでパラメータの変更を行いました。調子が悪い状況をそのままにせず、たまにはEAの健康診断も必要だと思います。

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このEAは建値ストップモードがついており、ドローダウンを小さくすることが可能なのですが、このパラメータをoffにするほうが長期的には良い成績になります。ただ、今年前半の成績では必ずしもそのように言えないようで、2018年前半についてブレイクスキャルシステム(EURUSD)のバックテストを行ってみるとこんな感じのグラフです。建値ストップモードをONにするほうが良い状態であったようです。

建値ストップモードなし(EURUSD)

建値ストップモードあり(EURUSD)

この状態が今後も続くとは限りませんが、現時点においてドローダウンによる損失を小さくしていくためには当分のあいだ、建値ストップモードをONにして利用するのがよいのは事実です。ただ、EAが好調なときは利益の伸びが小さくなってしまいます。

SLの最小化と利益確保の検証

次に建値ストップモードをoffを条件として、勝つときの利益を最大化するための2018年前半の為替に対するバックテストを行いました。建値ストップモードをoffにしたのは、好調時の利益最大化を図るためです。

  • Scal_Pips = こちらを15~20,25 で変化
    →1回のスキャルの利確幅となるpips数を定義
  • SL_Pips = こちらを10~50 で変化
    →ストップロス値を任意に変更することが可能
    ただし、EA商品説明のページでは、30pips未満のようなあまり小さな値にすることは推奨していない

そうすると、下表のようになります。cal_Pipsは20までを1pips刻みでやってみて傾向を確認してから25pipsを試した結果です。

順位 Scal_Pips SL_Pips 損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン ドローダウン%
1 25 50 4492 180 1.26 24.96 2647 24.45%
2 25 45 4280 180 1.25 23.78 2493 23.31%
3 25 20 3847 189 1.24 20.35 1884 16.27%
4 20 50 3580 182 1.22 19.67 2732 25.53%
5 20 45 3368 182 1.21 18.51 2664 24.89%
6 25 25 3605 186 1.21 19.38 1732 16.19%
7 17 50 3067 182 1.2 16.85 3076 28.99%
8 20 20 3051 191 1.2 15.97 1454 13.58%
9 25 40 3544 182 1.2 19.47 2458 22.98%
10 25 35 3538 184 1.2 19.23 2619 24.48%
11 20 40 3065 183 1.19 16.75 2680 25.04%
12 17 45 2871 182 1.19 15.77 3058 28.82%
13 19 50 2912 182 1.18 16 2965 27.78%
14 19 45 2700 182 1.17 14.84 2897 27.14%
15 18 50 2628 182 1.17 14.44 3120 29.32%
16 25 30 3006 184 1.17 16.34 2232 20.87%
17 20 25 2621 188 1.16 13.94 1954 18.26%
18 17 40 2500 183 1.16 13.66 2967 27.96%
19 19 20 2451 191 1.16 12.83 1513 14.10%
20 18 45 2416 182 1.15 13.27 3052 28.68%
21 19 40 2407 183 1.15 13.15 2757 25.83%
22 20 35 2453 186 1.14 13.19 2841 26.54%
23 17 20 2086 191 1.14 10.92 1607 15.14%
24 18 20 2066 191 1.14 10.82 1557 14.63%
25 16 50 2065 182 1.14 11.35 3334 31.50%
26 15 50 2047 184 1.14 11.13 3429 32.50%
27 18 40 2131 183 1.13 11.64 2911 27.36%
28 19 25 2011 188 1.12 10.7 2005 18.78%
29 20 30 1971 186 1.12 10.6 2454 22.93%
30 17 25 1870 188 1.12 9.95 2107 19.85%
31 16 45 1869 182 1.12 10.27 3316 31.33%
32 15 45 1801 184 1.12 9.79 3411 32.33%
33 19 35 1795 186 1.11 9.65 2892 27.09%
34 18 25 1771 188 1.11 9.42 2057 19.33%
35 15 20 1573 193 1.11 8.15 1549 14.68%
36 25 15 1770 200 1.11 8.85 2790 24.20%
37 17 35 1680 186 1.1 9.03 2994 28.21%
38 16 40 1509 183 1.1 8.25 3221 30.44%
39 15 40 1399 185 1.09 7.56 3322 31.48%
40 18 35 1411 186 1.08 7.59 2944 27.67%
41 19 30 1333 186 1.08 7.17 2511 23.52%
42 16 20 1139 191 1.08 5.96 1654 15.63%
43 17 30 1158 186 1.07 6.23 2607 24.57%
44 25 10 1085 215 1.07 5.05 2376 20.29%
45 20 15 1005 202 1.06 4.98 1997 18.06%
46 18 30 970 186 1.06 5.22 2655 24.95%
47 15 25 945 190 1.06 4.97 2049 19.42%
48 16 25 905 188 1.06 4.81 2154 20.35%
49 16 35 689 186 1.04 3.7 3080 29.10%
50 15 35 529 188 1.03 2.81 3181 30.15%
51 19 15 473 202 1.03 2.34 2107 19.34%
52 20 10 354 218 1.02 1.62 1795 15.88%
53 15 30 267 188 1.02 1.42 2843 26.94%
54 16 30 186 186 1.01 1 2721 25.71%
55 18 15 109 202 1.01 0.54 2169 20.21%
56 17 15 57 202 1 0.28 2092 19.71%

ずいぶんと成績がばらつくものですね。しかし、傾向に対する対策の方向性は見いだせました。

この結果から、当分の間はブレイクスキャルシステム(EURUSD)のパラメータを次のように設定して様子を見ようと思います。なお、JPYUSDの成績はまずまずなので条件を変更せずに運用を続けます。

  • 利用するパラメータ ブレイクスキャルシステムEURUSD
  • Scal_Pips = 25
  • SL_Pips = 45

あと、IntelligentStopのパラメータをONにすると、SLの設定値をトップロス値をシステムで算出して設定するモードに変更できます。最大のSLは設定値の45ですが、ドローダウンを少しでも小さくしたいためIntelligentStopのパラメータをONにして運用します。

ブレイクスキャルシステム
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