窓埋め手法の効果を最大限に引き出す

fx-onで販売されているEAの窓埋めくん professional ですが、デフォルトのパラメーター設定では利益幅と損切り幅がつぎのように設定されています。
・利益幅  :前日の終値
・損切り幅 :始値終値の差の1/2
一般的には一定のpipsで利益幅、損切り幅を指定するEAが多い中、窓埋めによる利益を狙う関係から変動性をもった設定となっています。
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窓埋めくん professionalは月曜日の初値のときが稼働する唯一の瞬間です。毎日稼働するEAと違い、如何に少ない取引回数で安定した利益を出すかがEA活用のために課題となります。
しかし、過去のバックテスト結果では以外にも常に安定しているとは言えない時期が到来していることが確認できています。
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goldbridgeが検証した窓埋めくんバックテスト結果はこちら

まだ利用期間は少ない状況ですが、利益幅と損切り幅を変化させることで収益を向上させる検討をしました。

パラメーター変更によるバックテスト結果

利益幅と損切り幅の変化によるPF(プロフィットファクター)と勝率を一覧表にして掲載します。
バックテストはティックストーリーを利用しています。
取引き通貨はUSD/JPYで検証しました。

窓埋めプロフェショナル PF
USD/JPY
バックテスト:スプレッド2pips 2012/1-2017/9
初期金額2000$ ロット数0.2LOT
  利確幅
前日終値 15pips 12pips 10pips 8pips 5pips
損切り幅 始値終値の差/2 1.18 1.19 1.31 < /td> 1.41 1.47 1.40
20pips 0.53 0.87 0.97 1.06 1.09 1.06
40pips 1.07 0.75 0.85 1.07 1.08 1.08
60pips 1.32 0.69 0.74 0.94 1.01 1.02
80pips 1.23 0.78 0.90 1.12 1.24 1.19
窓埋めプロフェショナル 勝率
USD/JPY
バックテスト:スプレッド2pips 2012/1-2017/9
初期金額2000$ ロット数0.2LOT
  利確幅
前日終値 15pips 12pips 10pips 8pips 5pips
損切り幅 始値終値の差/2 41.50% 46.61% 54.24% 60.17% 66.10% 75.42%
20pips 6.78% 55.08% 62.71% 68.64% 73.73% 81.36%
40pips 19.50% 67.52% 74.58% 81.36% 84.75% 89.83%
60pips 30.51% 73.50% 78.81% 84.75% 88.14% 92.37%
80pips 35.60% 80.34% 85.59% 89.83% 92.37% 94.92%


デフォルト設定は、好調期と不調期がはっきり表れており、資金の大きな低下のリスクを伴っています。
これに対して利益幅8pipsの設定では、安定した右肩上がりのグラフになっています。
2017/9までの最終収益には実は大きな違いがでていないのですが、リスク管理としてどちらが望ましい状況であるかはこのグラフではっきりとわかります。

最も効果的と考えられるEAパラメーター設定

・利益幅  :8pips (パラメーター値 80)
・損切り幅 :始値終値の差の1/2 (パラメーター値 0)
利益幅はスキャルピングのように小さくとると、負けが減る結果となり、PFが上昇しました。
損切り幅はEAのデフォルト設定が最も効果的であるようです。
損切幅の設定値を大きくすれば勝率は確実に上がりますが、一回の損失が大きくなる影響でPFは下がってしまいます。
パラメーター画面を掲載します。今後、この設定でEAの運用を行っていきます。
他の通貨ペア設定も時間をみて検証してみたいと思います。

窓埋めくんパラメーター
複数通貨ペアに対応した窓埋めEAの決定版
窓埋めくん Professional
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