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良好な複数の通貨ペアで試したバックテスト結果をまとめる|EA_final_max_5pair

EA長期バックテスト

EA_final_max_5pair EAバックテスト(まとめ)


fx-onで販売されているEA_final_max_5pairのバックテスト結果について、2回にわたって結果を書かせていただきました。
ここでは、そのまとめとしてバックテスト結果をグラフに整理したいと思います。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

今回のバックテストは、海外FX口座であるXMでの利用を想定して実施した結果となります。
このため、日本のFX業者で利用する条件に比べて、スプレッドを厳しい値で設定した内容となっています。

EA_final_max_5pairは複数の通貨ペアで利用可能であることが大きな特徴となっています。
各通貨ペアのバックテストの記事は下記のページをご参照いただければと思います。

→第一弾のEAバックテスト結果はこちら←

→第二弾のEAバックテスト結果はこちら←

このEAのバックテスト結果では、XM口座のスプレッドを想定しても収益を挙げられる可能性が高いことがわかりました。
本当は5つの通貨ペアで利用可能なEAの仕様となっていますが、XM口座のスプレッドが大きいUSD/CHFの通貨ペアは利用しない予定として、バックテストでも対象外としました。

海外FX口座ではスプレッドが広いわけですが、キャッシュバックを受け取れるシステムを利用すれば、スプレッドの一部に相当する金額を後で受け取ることが可能です。
これを別の視点から捉えると、口座の収支がトントンだとしてもマイナスにさえなっていかなければ、毎月のキャッシュバックで収益をだすことも理論上は可能となるわけです。

4つのバックテストを並べてみる


今回のバックテストは、ロットを0.1ロット(1万通貨)に固定して実施しています。
実施した通貨ペアは以下のとおりで、これをグラフ化しましたのでご覧ください。
・USD/JPY ・EUR/USD ・AUD/USD ・GBP/USD

EA_final_max_5pair 各通貨ペアの収益金額を示すグラフ

すべての通貨ペアで右肩上がりのグラフとなっていますが、一つ一つみると以下の特徴がわかりました。

・各々の結果はばらつきがあり、良い意味でポートフォリオとして機能する可能性が高い。
・どの通貨ペアもマイナスになる期間が存在しており、その波はGBP/USDが最も大きい。
・EUR/USDはバックテストの前半では成績が良いが、後半はほぼ横ばいの結果である。
・AUD/USDはバックテスト期間の全体を通して、右肩上がりのきれいなグラフである。

ある通貨ペアの成績が悪いときに他の通貨ペアがカバーしてくれるようになれば理想ですね。
グラフを見る限り、十分にその効果を期待できそうだと思います。

ただし、注意しなければならない時期があったこともわかりましたので、次の項で説明いたします。

バックテストによるEAの合計収支


4つの通貨ペアの収支をまとめたグラフを作成しましたのでご覧ください。

EA_final_max_5pair 合計収益金額を示すグラフ

グラフに気になるドローダウンがあったので、印をつけましたが大きく資金が減少している時期が確認できます。
2014/9までほぼ右肩上がりに利益が増えていたのですが、2015/3にかけて大きくマイナス方向にグラフが動いていますね。

この期間は長期バックテストの中でもっとも厳しい期間にあたりますが、ここで生じたドローダウンは最大収益金額の18%程度と影響が大きいです。
その後、2015/3からは持ち直してきており、何もなかったように右肩上がりのグラフを形成しています。

ドローダウンは約6ヶ月続いていたことになり、リアルトレードでもそのような事態が生じることも想定して資金管理を行う必要がありますね。

各通貨ペアで最大10ポジション(デフォルト値)をもつこともあります。
日本のFX口座ではレバレッジが25倍であるため、あまりロット数を上げることができません。

このようなEAは、海外FX口座の高レバレッジで運用するほうが資金効率でとても有利になります。
しかし口座資金がショートする可能性が高いのでは何もなりませんので、今回のバックテスト結果で海外FX口座でも収益に期待ができそうなEAだとわかっているから言えることですね。

それにしても0.1ロットの運用とした7年間で約12000$の収益というのは驚くべき結果です。
リアルトレードでもこのような結果が生まれることを期待してしまいます。

まとめ


EA_final_max_5pairはバックテストの結果、収益性が高いEAであることがわかりました。
また、スプレッドの条件で不利な海外FX口座でも一定の収益をもたらす結果を確認できました。

このEAは5つの通貨ペアで利用可能ですが、XM口座で利用を想定した4つの通貨ペアでバックテストを行った結果、大きな収益を期待できます。
スプレッドが小さい日本のFX業者ではさらなる収益性の向上が見込めるはずですが、最大ポジション数が多いEAであるため、資金管理には十分な注意が必要となりそうです。

バックテストの収支を合算してみると、収益が大きく低下する時期が6ヶ月程度確認されました。
一時的にしろ、大きくマイナスが積みあがる時期が訪れることを想定して運用するのがよさそうです。

バックテストを行った7年間では上記のように不調な時期が少しあったものの、特徴の異なる複数の通貨ペアによるポートフォリオが組めるため、全体としては右肩上がりの収益を期待できるEAに仕上がっているものと判断されます。

以上、EA_final_max_5pairの長期バックテスト結果を整理させていただきました。
このEAの運用をお考えのみなさまの参考になれば幸いです。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

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