おどろきのドローダウンが到来したEA

エッ　いきなりのマイナス結果におどろきそう

ｆｘ-ｏｎさんのサイトを覗いたら、最近ものすごいドローダウンを起こしているＥＡがありました。それは評価が高く利用者が多いＢｅａｔｒｉｃｅ－０７です。

シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー！※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。

上記のサイトで記載さいれているフォワードテストでの負けは以下のとおりとなっています。

通貨　　 決済日時　　ロット　　収支

5/11~5/16にかけての収支はナント-2859＄です。
取引きロットを0.1に換算しても-953＄　！！！

これは持ちこたえられなかった方もいるのではないかと心配になりました。
しかし、このドローダウンは必然なのか、それとも想定外なのか。
気になったのでｆｘ-ｏｎさんのサイトに掲載されているバックテストを確認してみることにしました。

確認したのはバックテストとして記録されている2010/1～2015/10の期間に相当します。
その中で「連続してマイナスを食らった時期」を書き出してみます。
収支の端数はわかりやすくするため切り捨てています。

マイナス連続期間　　ロット　　期間の収支

バックテスト資料の内容から言えること。

・このＥＡの使用はドローダウンが連続する期間に耐えられる資金の準備が必要
・バックテスト資料における最大損失は-2607＄と今回より大幅に規模が大きい期間あり
・2010年の結果から不調期間では、ドローダウンが連発する可能性が高いＥＡといえる

今回は基本ロット数を0.1とした場合の損失は-953＄ですから、これはバックテストより想定内の損失と言えそうです。
このＥＡは連続して損失を出す期間があるのが特徴と言えそうです。しかし、以下は上記のｆｘ－ｏｎさんのバックテスト資料のグラフになるのですが、全体としては右肩上がりになっています。

ところどころに低迷期間があるため、資金が潤沢でこれを乗り切れればそのあとに収益を刈り取る時期がくるということのようです。
このＥＡは損小利大とはちょっと言えないと私なりに解釈しました。ただ、長期的に見ていくのであれば、過去ではしっかり結果を残していますし、収益を挙げることができる有望なＥＡに間違いはないでしょうね。

でも、運用を始めたばかりのときにドローダウンが連発したらショッキングですよね。さきほど記載したように、資金は潤沢に用意した状況での運用が良いと思うので、利用する際は資金とロット数設定に注意を要します。

もし、0.1ロットで運用するのであれば、ドローダウンで一気に2600＄程度が失われても口座が破状しない資金の準備が必要と考えられます。
取引き資金　0.1ロットが最大4ポジション　⇒　日本のＦＸ口座（レバレッジ25倍）
40000$/25*120円     ＝　192,000円
2600$       *120円　　＝　312,000円　　※1ドル　120円換算
合計     　＝ 504,000円

安全を見て資金を用意すると、さらに4ポジション分の資金を上乗せして70万円程度は最低でも口座へ入金しておくことをお勧めします。

シストレ24 2015年度大賞受賞ストラテジー！※シストレ24はインヴァスト証券株式会社の商標です。