FX自動売買は不労収入を得る魔法の杖なのか

だれにでもできるFX自動売買は魔法のようにお金が増える?MT4とEAを使った簡単設定。リアル口座で検証します。


EGOIST4の検証 (第一弾)

EGOIST4 リリース!



EGOISTは多くの購入者がいるEAですが、この進化版として登場したのがEGOIST4です。発売開始は2017/6/22です。

EGOISTを進化させました
EGOIST4
EGOIST4 | fx-on.com

EGOISTを既に持っている方には初回バージョンに限って無償バージョンアップが実施されました。わたしもその恩恵をうけました。

さっそくですが、どのように変わったのか確認してみました。

EAの考え方について


まず、バージョンアップとはいったものの、実際はまったく違うEAであると言えるのかもしれません。と言いますのは、fx-onの販売ページに記載されている説明(EAについて)のとおり、別のESCADA等で利用されている相場判定ロジックと損失管理ロジックを使っているそうです。

もともとのEGOISTは、トレンド判定とRSIでエントリーする仕様となっていたのですが、今回のバージョンアップでは基本的に性質が違うEAであることが示されています。バージョンアップではなく進化!なのです。

バックテストによる比較


バックテストを行った結果から具体的に違うところをみてみました。バックテストの確認は過去10年分相当のUSD/JPYのデータについてTickstoryを用いて作業いたしました。ここでの確認は、スプレッドを日本のFX業者に合わせて1.0に設定して全ティックモデル(詳細モード)で検証しました。

バックテストの結果のグラフは下方に掲載します。まずは、EIGOISTとEGOIST4との結果を表に並べてみると次のことがわかりました。ただ、発注ロットがEGOIST4で変動性になったことから完全な並列での比較はできません。

EGOIST(Ver3)EGOIST4
開始2007/5/12007/5/1
終了2017/4/302017/4/30
基本ロットロット固定0.1複利(初期10000$)
テストバー数733174733174
モデルティック数170814958170814958
モデリング品質33.72%33.72%
不整合チャートエラー22
初期証拠金1000010000
スプレッド10(1.0)10(1.0)
純益21209.1920711.35
総利益54294.7441086.3
総損失-33085.55-20374.95
プロフィットファクタ1.642.02
期待利得3.023.46
絶対ドローダウン275.336.37
最大ドローダウン1069.49 (3.46%)1442.75 (6.95%)
相対ドローダウン7.38% (774.82)6.95% (1442.75)
総取引数70345990
売りポジション(勝率%)3388 (74.20%)3264 (74.66%)
買いポジション(勝率%)3646 (67.39%)2726 (74.58%)
勝率(%)4971 (70.67%)4470 (74.62%)
負率 (%)2063 (29.33%)1520 (25.38%)
最大最大
勝トレード100.71223.14
敗トレード-32.94-75.45
平均平均
勝トレード10.929.19
敗トレード-16.04-13.4
最大最大
連勝(金額)83 (1356.45)105 (1180.42)
連敗(金額)25 (-212.54)17 (-200.23)
最大最大
連勝(トレード数)1356.45 (83)1372.62 (70)
連敗(トレード数)-522.65 (24)-427.49 (10)
平均平均
連勝1013
連敗44



EGOIST10年分グラフ

『相違点』


EGOIST4のロット数は変動性である

これは表ではわからないのですが、取引ロットは複利運用をはずしたとしても、指定した値とすることができない仕様です。どういうことかと言いますと、EAがリスクを自動判定して勝負できるときはロットを大きく、危険があると判断されるときはロットを小さくして発注するように考えられています。

その際は資金量や他のEAを同じMT4で利用していることを想定した余剰金の確保を考えて取引ロットを決めるということのようです。このため、基本的には複利利用という発想で作者様は考えられているのではと思います。進化後のEGOIST4では資金管理を行うロジックが含まれており、資金量に応じた発注管理をしてくれます。

わたしはいつも、複利設定をはずして単一ロットの発注によりEAを利用していますが、今回ばかりはEAの複利設定を利用してみようと思います。最大ポジション数が多い設定ですし、他のEAと併用するのであれば証拠金不足となることがないようにしなければなりません。

なお、EAのパラメーターには証拠金のうち、●%の余裕として確保するように指示ができる仕様となっています。レバレッジが小さい日本のFX業者でも、安心して他のEAと併用するができるように設計されています。これは作者様の粋な配慮ですね。

しかし、最大のポジション数のデフォルト値は以前の仕様と同じ10ポジションです。これはEAのパラメーター設定を自分で変えることでコントロールできるようになっていますが、小さな利益を沢山積み上げるには最大ロットを多く設定するのは仕方ないのでしょうね。リスク管理としては同時にもつポジション数は小さくしたいのがわたしの考えなのですが、難しいところです。

最大ドローダウンが小さい

最大ポジションが10もあれば、同然ながらドローダウン時の影響が心配になるわけです。もともとのEGOISTでもドローダウンが小さいことがウリだったのですが、今回はさらにその影響を受けないように考えられているようです。

ただし、その分利益を上げる方向においても急上昇するようなことが起きにくい設定となっています。まさに安定した運用を望んだEAに進化したということなのだろうと考えました。

勝率の面でも向上しています。安定性を重視した仕様変更であることが数字上でも明確に表れています。


ドローダウンの検証

EGOISTでは2015/9ごろに連敗が続く期間がありました。この時期のドローダウン金額は大きく膨らみ、運用の停止を考えた人が多かったのではと思います。わたしもその一人なのですが、今回の「進化」では連続して負けることが少なくなっているようなので期待できます。EGOISバックテストのグラフでは下図のところがこれに当たります。当時、この時期の連敗は正直びっくりしました。同じ時期のEGOIST4では負けが小さい結果であり、ドローダウンが低く抑えられていることがわかります。

EGOIST2015ドローダウン

バックテストで確認できたEGOIST4の最大連敗数は10であり、これは最大ロット数と同じ数に該当します。ポジション数が多いEAとしては極めて小さい連敗数です。

長い目でみれば仮に連敗が多かったとしても、右肩上がりに資金が増えていくビジョンを描ければよいことを理屈的にはわかっているつもりです。しかし、リアルトレードでドローダウンが連続すればEAへの信頼が揺らいでしまい、躊躇するのはだれにでもあることだと思います。そういう意味でも最大ポジション数が10もあるEAで、連敗数が低く抑えられるということはとても喜ばしいことです。

確認結果


・これは「進化」であり、いままでのEGOISTとは別物である
・安定した収益を長期的に出すために開発されたEAである
・ドローダウンを抑えたスキャルピングEAに仕上がっている
・ロット固定をした運用は初期バージョンでは不可(今後に期待?)


もともとのEGOISTも優れたEAであると思っていますが、今回の進化で安定性にさらなる期待を持つことができました。

わたしは海外FX口座でも運用を行っているので、スプレッドが大きい場合の影響について次は検証しようと思います。

バックテストは詳細モードで行いましたが、少しだけモデリングにエラーがあるようです。Tickstoryで近日の為替履歴を更新したときの処理の甘さに原因があるのかもしれません。ただ、全体結果への影響はないと思っています。

※下図はクリックすると拡大画像が表示されます。
【EGOISTグラフ】 (Ver3 旧バージョン)


EGOIST-s10

【EGOIST4グラフ】


EGOIST4-s10



EGOISTを進化させました
EGOIST4
EGOIST4 | fx-on.com

By gold bridge
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EA_final_max_5pair バックテスト(第二弾)

EA_final_max_5pair バックテスト(第二弾)



続いて第二弾です。その結果の前に、このEAはXM口座で利用することを考えておりますが、利用するFX会社でのスプレッドを前提とした運用で利益がまったく見込めないようでは意味がありません。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

このEAは下表の5つの通貨ペアで利用できることが最大の強みです。

その5つの通貨ペアに対するXMスタンダード口座における平均スプレッドは次の通りです。

XMスタンダード口座 平均スプレッド

[USD/CHF]2.6
[AUD/USD]1.8
[GBP/USD]2.3
[EUR/USD]1.7
[USD/JPY]1.8




この数値をみると、日本のFX業者を利用している人からみればスプレッドが大きすぎる!と思われるのではないでしょうか。

しかし、海外FX口座を利用する際はキャッシュバックシステムを利用することが多いので、実質的にはもう少し小さなスプレッドで利用できていることになります。

この件は以下のページに書いております。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
お小遣いがつくれる海外FXのキャッシュバックが生む利益とは

さて、話を戻しますがやはり平均スプレッドが大きい通貨ペアの使用は、スキャルピングEAの運用でやっぱり不利となることが予想されます。

このため、EAのリアルトレード開始時点では、USD/CHFを除外しようと考えています。

ですので、今回は前回に掲載した内容につづいて、AUD/USDとGBP/USDのバックテスト結果を載せてみます。

バックテスト期間の基本条件は第一回目のときと同じにしております。なお、GBP/USDは若干、平均スプレッドが高い条件であるため、バックテストのスプレッドを2.5に設定して行いました。

グラフはクリックしていただくと見やすいデータが表示されます。

AUD/USD
失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数175351
モデルティック数349699
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド20.0
純益2645.8
総利益13880.8
総損失-11235
プロフィットファクタ1.24
期待利得2.98
絶対ドローダウン127.1
最大ドローダウン722.00 (45.27%)
相対ドローダウン45.27% (722.00)
総取引数888
売りポジション(勝率%)443 (80.59%)
買いポジション(勝率%)445 (75.96%)
勝率(%)695 (78.27%)
負率 (%)193 (21.73%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード19.97
敗トレード-58.21
最大
連勝(金額)42 (840.00)
連敗(金額)6 (-360.00)
最大
連勝(トレード数)840.00 (42)
連敗(トレード数)-360.00 (6)
平均
連勝6
連敗2


AUDUSD_EA_final_max_5pair



GBP/USD
失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
テストバー数172809.0
モデルティック数344615
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド25
純益2806.9
総利益21480
総損失-18673.1
プロフィットファクタ1.15
期待利得2.02
絶対ドローダウン36
最大ドローダウン1028.30 (37.38%)
相対ドローダウン37.38% (1028.30)
総取引数1391
売りポジション(勝率%)706 (78.05%)
買いポジション(勝率%)685 (76.35%)
勝率(%)1074 (77.21%)
負率 (%)317 (22.79%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード20
敗トレード-58.91
最大
連勝(金額)42 (840.00)
連敗(金額)7 (-420.00)
最大
連勝(トレード数)840.00 (42)
連敗(トレード数)-420.00 (7)
平均
連勝6
連敗2
連敗2


GDPUSD_EA_final_max_5pair


結果をみると、まずはプラスになっていることが確認できました。途中で少し損益が上下に振れる傾向がありますが、このスプレッドの条件で右肩上がりをたたき出すのですから素晴らしい結果だと思います。

次回は、合計4つの通貨ペアに対するバックテスト結果をもとに、重ね合わせしての分析を行う予定です。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

また、今回の確認結果をもとにXMのリアル口座による運用を開始することにいたしました。

なお、このEAのパラメーターは、自分の裁量で細かい運用設定を変更することが可能となっておりますが、まずはデフォルト値で運用を開始してみます。
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EA_final_max_5pair バックテスト(第一弾)

EA_final_max_5pair バックテスト(第一弾)



バックテストとしてTickstoryで試していたのですが、全ティック方式で流しっぱなしの状態にてパソコンを付けたまま一週間放置しておりました。

しかし、バックテストは一向に進まず、途方もない時間がかかることがわかりました。DLLファイルを利用するようですが、このようなEAは全ティックでバックテストを行うのは難しいようですね。無駄な時間をつかってしまいました。

仕切り直しということで、簡易的にバックテストが可能な始値のみの方式でやってみました。今回の対象はUSD/JPYとEUR/USDの二つの通貨ペアです。今後、他の通貨も試してみる予定ですが、取り急ぎこの結果を載せさせていただきます。

私のバックテストではスプレッドをXMに照準を当てて設定しているのが特徴です。
このEAはスプレッドが好条件でない場合においても、収支がプラスになる可能性がることに期待して導入を行うことにしました。したがって、この条件に合うようにバックテストを行うことにしています。

バックテスト期間が10年分としたかったのですが、なぜか途中でフリーズする事態が何度も起きてしまい原因が特定できませんでした。バックテスト期間は2010年5月からという設定で試すことにしました。

整理前の段階なので、結果をそのまま載せることにします。
画像はクリックしていただくと、横軸が長く見やすいデータを表示できます。

USD/JPY


EA_final_max_5pair バックテスト USD/JPY

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数172706
モデルティック数344410
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド2.0
純益2625.28
総利益8704.17
総損失-6078.89
プロフィットファクタ1.43
期待利得4.85
絶対ドローダウン353.31
最大ドローダウン680.29 (23.29%)
相対ドローダウン36.69% (374.72)
総取引数541
売りポジション(勝率%)290 (77.24%)
買いポジション(勝率%)251 (84.06%)
勝率(%)435 (80.41%)
負率 (%)106 (19.59%)
最大
勝トレード26.24
敗トレード-77.41
平均
勝トレード20.01
敗トレード-57.35
最大
連勝(金額)30 (512.24)
連敗(金額)5 (-247.90)
最大
連勝(トレード数)580.13 (24)
連敗(トレード数)-247.90 (5)
平均
連勝6
連敗2

EUR/USD


EA_final_max_5pair バックテスト EUR/USD

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数172832
モデルティック数344662
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド2.0
純益3500.1
総利益16819.1
総損失-13319
プロフィットファクタ1.26
期待利得3.27
絶対ドローダウン152
最大ドローダウン798.40 (16.45%)
相対ドローダウン23.25% (256.90)
総取引数1072
売りポジション(勝率%)565 (79.65%)
買いポジション(勝率%)507 (77.51%)
勝率(%)843 (78.64%)
負率 (%)229 (21.36%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード19.95
敗トレード-58.16
最大
連勝(金額)35 (700.00)
連敗(金額)8 (-480.00)
最大
連勝(トレード数)700.00 (35)
連敗(トレード数)-480.00 (8)
平均
連勝7
連敗2


両方とも結果は上々です、このスプレッド条件で収支がプラスになるのですからすばらしいです。

利用にあたっては連敗数が比較的大きくなることがあるようで、あまりシビアな証拠金設定を行うと、ショートする可能性があります。利用資金は少し余裕をもって運用するのがこのEAにとってよいことがわかりました。

キャッシュバックを受け取りながら、FX自動売買においても収益が期待できる一石二鳥のトレードシステムなのではないかと期待してしまいます。

次の掲載では、他の通貨ペアについてもバックテストで確認してみます。

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