FX自動売買の柱となるEAを決定

2年半のリアル口座の自動売買を経て、FX取引の自動化によるお金の泉をつくることの大変さを痛感しました。
しかしながら、fx-onで購入したすべてのEAが期待する働きをしなかったわけではなく、好調を維持しているEAが存在します。

また、バックテストでは良い成績であっても、実際の成績が振るわないというEAが多くなることがリアル口座の取引で明らかになりました。
そのような中でブレイクスキャルシステムというEAは好調な成績を維持しています。

ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
ブレイクスキャルシステム
ブレイクスキャルシステム | fx-on.com

下の図は運用するOANDAのリアル口座の2017年成績としてmyfxbookの画面を添付したものです。
安定した収益をあげることができています。
ブレイクスキャルシステム利益ブレイクスキャルシステム利益
この口座は、2017/12時点で
・whiteBaerZ USDJPY
・ブレイクスキャルシステム
・窓埋めくん プロフェッショナル
の3つのEAを利用中ですが、口座の金額を増加させることに成功しました。

成功したことだけを誇張するつもりはないですが、このような優れものEAを見つけていくことで、自動売買によるお金の泉をつくれると感じています。
ただ、そのためには今後も利用価値が高いEAを探すため、新たなEAをリアル口座で試していくことも必要となりそうです。

収益増加と安定両立のためにEAバックテストを行う

さて、FX自動売買の柱となるEAの話に戻しますが「ブレイクスキャルシステム」を柱として来年前半は運用を計画します。
当然、その他のEAも運用を続けますが、収益を大きくするためにブレイクスキャルシステムの取引ロットを拡大します。
現状は0.5ロット/1取引 の状態を 1.0ロット超/1取引 として収益拡大を目指すものです。

なお、取引ロット拡大に際して資金管理が大変重要となります。
EAを利用する場合、プロフィットファクター(PF)を重視した運用とするのか、それともドローダウン低減に着目した運用とするのかパラメーター設定において悩むところです。
利益を大きくするためには真っ先にPFが最大となるように設定の調整をイメージしがちですが、資金に大きなダメージを受けずに長く運用することを考えて、今回はドローダウン縮小に着目してEAパラメーター調整を行うことにしました。

ブレイクスキャルシステムについて、パラメーターのSL値を変化させたときのバックテスト結果はつぎのとおりです。

パラメータ 損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン$ ドローダウン%
SL_Pips=60 16349.5 1325 1.77 12.34 2670.63 22.93%
SL_Pips=50 15803.3 1325 1.73 11.93 3466.93 29.77%
SL_Pips=40 14285 1330 1.61 10.74 3310.43 28.43%
SL_Pips=30 14184.9 1340 1.60 10.59 2258.19 19.82%
SL_Pips=20 12409.6 1360 1.50 9.12 1759.49 15.72%
SL_Pips=10 11155 1386 1.47 8.05 1051.73 9.29%

※取引ロットは1.5ロットに固定した条件でバックテストを実施(1.0ロットは10万通貨)
バックテスト期間:2012/1-2017/7
SL値を10pipsから60pipsまで変化させた近年5年間のバックテスト結果です。
EAのデフォルト値はSL=50pipsですが、利益が大きくなるのと同時にドローダウン金額も増加しているのがわかります。

これに対してSL=30pipsまで小さくすると、PFは若干落ちますがドローダウンが10%も縮小できます。
スキャル系のEAですので、ドローダウンのSL値を小さくすると収益機会も減少する危険性がでてきます。しかし、ブレイクスキャルシステムは相場のブレイクアウトによっておこる価格変動に着目して動く仕様なので、OANDAJAPANのようにスプレッドが小さいFX口座で運用する限り、SL=30pips程度まで設定値を小さくしても影響が小さいと判断しました。

今後はパラメーターをSL=30pipsに変更して取引ロット数を増加させます。
好調な成績を残しているブレイクスキャルシステムによる利益大幅増加を期待します。

ブレイクスキャル SL=30pips バックテスト結果

スポンサーリンク