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大きなドローダウンでも止めません。EA_final_max_5pa

FX自動売買日記

EA利用者が大きく増加


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利用者が大幅に増加した「ねこ博士様のEA_final_max_5pa」ですが、複数の通貨ペアで利用できる期待度が大きいEAです。
利用者がとうとう300名を超えました。すごいですね。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

ドローダウンの影響


そんな矢先ではありますが、7/27に大きなドローダウンが生じました。利用者300名の大台を突破したところだっただけに、EAを使い始めてすぐにこのドローダウンにあわれた方も多いのかもしれません。

ここで、運用するXM口座の取引結果を掲載します。本当にやられた!というくらいきれいにドローダウンにハマリマシタ。

EA_final_max_5pa ドローダウン

XM口座の資金状況は、下図のように残高が一気にマイナスになりました。でも、口座には現金と同様に使えるクレジットが残っているので、証拠金は辛うじてまだあります。

XM口座の資金がマイナスに クレジットで補てん

また、現在はレバレッジを最大の888倍に設定しているので、このような少ない証拠金でも取引を続けることが可能です。

追証を心配する人もいらっしゃると思いますが、XM口座は「ゼロカットシステム」を採用しているので、口座の持ち高がマイナスになっても追証を支払う必要がありません。

ここで言う証拠金がマイナスになるとは、残高とクレジットの合計がマイナスになった場合なので、上記の画面のように証拠金がプラス表示となっている場合はマイナスの現金残高をゼロに戻せません。

もし、残高がマイナスになっている状況で新たに入金を行うと、マイナスの現金残高に資金がプラスされる計算となってしまい、ある意味追証を払っているのと変わらないので、損をしないように注意が必要です。

このため、残高がマイナスでクレジットを含めた証拠金表示がプラスの場合は、新たな資金を送金することはやめた方がよいです。

こんなときに重宝するのがXM口座でもらえるクレジットですね。
取引量に応じてポイントが貯まってきて、これを取引で利用可能な仮想現金(クレジット)へ容易に変えることができます。

XMのポイントをクレジットに交換

今回のドローダウンに対する見解


さて、話を戻しまして、今回のドローダウンに対する見解をメモします。
大きいドローダウンの発生は想定外ではなく想定内
証拠金については十分余裕を持った運用が本来必要。
・過去のバックテスト結果より、資金が減る方向のトレードが少しの間続く可能性もある。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

バックテスト結果をまとめた記事はこちらを参照ください。

これだけ複数のロットでドローダウンが起きると、トレードのロット単位を大きくしていたらひとたまりもありません。
そう言っている自分も少し大きめのロットにしていたので、マイナスが大きくなりました。

証拠金には十分に余裕を持った運用が必要なEAです。
又は、ゼロカットシステムがあるXM口座のように、追証が絶対に生じないFX業者で利用する方法が有効です。

ここで、日本のFXブローカーで0.1ロット単位(1万通貨)を運用する場合を考えてみましょう。
・最大ポジションを持った場合に必要な資金
 レバレッジ25倍
 一通貨ペアの最大ポジション数 :3
 最大利用時の通貨ペア数 :5
 最大同時ロット数 :3×5×0.1ロット=1.5ロット
  (1ロットは10万通貨)
 取引金額 : 1.5×100,000×120=18,000,000円
(便宜上1$相当を120円と仮定)
 必要証拠金: 18,000,000 / 25 = 720,000円

通貨ペア毎に対する円換算をしていないので、相当ざっくりした計算です。
でも、結構な証拠金が必要になるのです。

これに、最大ドローダウンとしてくる可能性をもつおおよその金額は
 ストップロス値 60pips (デフォルト)
 3×5×7200円(1$相当を120円に仮定)= -108,000円

このように考えると、日本のFXブローカーにおいて0.1ロット単位で運用するには、100万円程度の証拠金を準備する必要性がわかります。

0.01ロット単位の運用であればその1/10に当たる10万円になります。

また、別の方法として損失を証拠金に対して〇%に抑えるという方針から利用ロット単位を逆算する方法もあります。ただ、〇%にするという部分の根拠はなかなか難しく、自分が損をしても精神的にダメージを受けない金額となるように調整していることと同じです。この場合は、EAが絶好調となったときの利益の幅も小さくなります。

これに対して最大レバレッジが888倍のXM口座ですと、最大ポジション時の必要証拠金は1800万円を888で割った、たったの2万円です!

これに超最大のドローダウンが2回連続してきても耐えうる資金として、25万円程度を確保できれば運用がすぐにストップしてしまう懸念はありません。

このように、最大ポジション数が多いEAでは、海外FX口座を利用する手段が有効です。ただし、スキャルピングEAですのでスプレッドが開きすぎる業者では話になりません。EAのバックテストの結果では、スプレッド2.0pips程度の口座でもしっかり利益をだせることが確認できており、大きな心配はありません。

ひきつづき、EA_final_max_5paの運用を続けていきます。XM口座については、もし、証拠金の合計が完全にマイナスとなってしまったら、その時点で口座金額をゼロにリセットして再入金することを考えています。

バックテストでは良好な結果がでているEAなので、あまり今の仕様をいじらずに今後の様子をあたたかく見守りたいです。

fx-onさんのEA商品のコミュニテーでは、ロジック改良の話題がありますが、EAを改良するとしても、あまり今回のケースに対してのフィッテングを強く意識しない仕様が良いと考えています。

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