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EA_final_max_5pair バックテスト(第二弾)

EA|長期バックテスト

EA_final_max_5pair バックテスト(第二弾)



続いて第二弾です。その結果の前に、このEAはXM口座で利用することを考えておりますが、利用するFX会社でのスプレッドを前提とした運用で利益がまったく見込めないようでは意味がありません。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

このEAは下表の5つの通貨ペアで利用できることが最大の強みです。

その5つの通貨ペアに対するXMスタンダード口座における平均スプレッドは次の通りです。

XMスタンダード口座 平均スプレッド


[USD/CHF]2.6
[AUD/USD]1.8
[GBP/USD]2.3
[EUR/USD]1.7
[USD/JPY]1.8




この数値をみると、日本のFX業者を利用している人からみればスプレッドが大きすぎる!と思われるのではないでしょうか。

しかし、海外FX口座を利用する際はキャッシュバックシステムを利用することが多いので、実質的にはもう少し小さなスプレッドで利用できていることになります。

この件は以下のページに書いております。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
お小遣いがつくれる海外FXのキャッシュバックが生む利益とは

さて、話を戻しますがやはり平均スプレッドが大きい通貨ペアの使用は、スキャルピングEAの運用でやっぱり不利となることが予想されます。

このため、EAのリアルトレード開始時点では、USD/CHFを除外しようと考えています。

ですので、今回は前回に掲載した内容につづいて、AUD/USDとGBP/USDのバックテスト結果を載せてみます。

バックテスト期間の基本条件は第一回目のときと同じにしております。なお、GBP/USDは若干、平均スプレッドが高い条件であるため、バックテストのスプレッドを2.5に設定して行いました。

グラフはクリックしていただくと見やすいデータが表示されます。

AUD/USD

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数175351
モデルティック数349699
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド20.0
純益2645.8
総利益13880.8
総損失-11235
プロフィットファクタ1.24
期待利得2.98
絶対ドローダウン127.1
最大ドローダウン722.00 (45.27%)
相対ドローダウン45.27% (722.00)
総取引数888
売りポジション(勝率%)443 (80.59%)
買いポジション(勝率%)445 (75.96%)
勝率(%)695 (78.27%)
負率 (%)193 (21.73%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード19.97
敗トレード-58.21
最大
連勝(金額)42 (840.00)
連敗(金額)6 (-360.00)
最大
連勝(トレード数)840.00 (42)
連敗(トレード数)-360.00 (6)
平均
連勝6
連敗2


AUDUSD_EA_final_max_5pair



GBP/USD

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
テストバー数172809.0
モデルティック数344615
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド25
純益2806.9
総利益21480
総損失-18673.1
プロフィットファクタ1.15
期待利得2.02
絶対ドローダウン36
最大ドローダウン1028.30 (37.38%)
相対ドローダウン37.38% (1028.30)
総取引数1391
売りポジション(勝率%)706 (78.05%)
買いポジション(勝率%)685 (76.35%)
勝率(%)1074 (77.21%)
負率 (%)317 (22.79%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード20
敗トレード-58.91
最大
連勝(金額)42 (840.00)
連敗(金額)7 (-420.00)
最大
連勝(トレード数)840.00 (42)
連敗(トレード数)-420.00 (7)
平均
連勝6
連敗2
連敗2


GDPUSD_EA_final_max_5pair


結果をみると、まずはプラスになっていることが確認できました。途中で少し損益が上下に振れる傾向がありますが、このスプレッドの条件で右肩上がりをたたき出すのですから素晴らしい結果だと思います。

次回は、合計4つの通貨ペアに対するバックテスト結果をもとに、重ね合わせしての分析を行う予定です。

【完全同一ロジックで5通貨ペアが右肩上がりのEA】
EA_final_max_5pair
EA_final_max_5pair | fx-on.com

また、今回の確認結果をもとにXMのリアル口座による運用を開始することにいたしました。

なお、このEAのパラメーターは、自分の裁量で細かい運用設定を変更することが可能となっておりますが、まずはデフォルト値で運用を開始してみます。
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