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EA_final_max_5pair バックテスト(第一弾)

EA長期バックテスト

EA_final_max_5pair バックテスト(第一弾)



バックテストとしてTickstoryで試していたのですが、全ティック方式で流しっぱなしの状態にてパソコンを付けたまま一週間放置しておりました。

しかし、バックテストは一向に進まず、途方もない時間がかかることがわかりました。DLLファイルを利用するようですが、このようなEAは全ティックでバックテストを行うのは難しいようですね。無駄な時間をつかってしまいました。

仕切り直しということで、簡易的にバックテストが可能な始値のみの方式でやってみました。今回の対象はUSD/JPYとEUR/USDの二つの通貨ペアです。今後、他の通貨も試してみる予定ですが、取り急ぎこの結果を載せさせていただきます。

私のバックテストではスプレッドをXMに照準を当てて設定しているのが特徴です。
このEAはスプレッドが好条件でない場合においても、収支がプラスになる可能性がることに期待して導入を行うことにしました。したがって、この条件に合うようにバックテストを行うことにしています。

バックテスト期間が10年分としたかったのですが、なぜか途中でフリーズする事態が何度も起きてしまい原因が特定できませんでした。バックテスト期間は2010年5月からという設定で試すことにしました。

整理前の段階なので、結果をそのまま載せることにします。
画像はクリックしていただくと、横軸が長く見やすいデータを表示できます。

USD/JPY



EA_final_max_5pair バックテスト USD/JPY

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数172706
モデルティック数344410
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド2.0
純益2625.28
総利益8704.17
総損失-6078.89
プロフィットファクタ1.43
期待利得4.85
絶対ドローダウン353.31
最大ドローダウン680.29 (23.29%)
相対ドローダウン36.69% (374.72)
総取引数541
売りポジション(勝率%)290 (77.24%)
買いポジション(勝率%)251 (84.06%)
勝率(%)435 (80.41%)
負率 (%)106 (19.59%)
最大
勝トレード26.24
敗トレード-77.41
平均
勝トレード20.01
敗トレード-57.35
最大
連勝(金額)30 (512.24)
連敗(金額)5 (-247.90)
最大
連勝(トレード数)580.13 (24)
連敗(トレード数)-247.90 (5)
平均
連勝6
連敗2

EUR/USD


EA_final_max_5pair バックテスト EUR/USD

失業フィルターなし
boost1.5
開始2010/5/1
終了2017/4/3
基本ロット0.1
テストバー数172832
モデルティック数344662
モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000
スプレッド2.0
純益3500.1
総利益16819.1
総損失-13319
プロフィットファクタ1.26
期待利得3.27
絶対ドローダウン152
最大ドローダウン798.40 (16.45%)
相対ドローダウン23.25% (256.90)
総取引数1072
売りポジション(勝率%)565 (79.65%)
買いポジション(勝率%)507 (77.51%)
勝率(%)843 (78.64%)
負率 (%)229 (21.36%)
最大
勝トレード20
敗トレード-60
平均
勝トレード19.95
敗トレード-58.16
最大
連勝(金額)35 (700.00)
連敗(金額)8 (-480.00)
最大
連勝(トレード数)700.00 (35)
連敗(トレード数)-480.00 (8)
平均
連勝7
連敗2


両方とも結果は上々です、このスプレッド条件で収支がプラスになるのですからすばらしいです。

利用にあたっては連敗数が比較的大きくなることがあるようで、あまりシビアな証拠金設定を行うと、ショートする可能性があります。利用資金は少し余裕をもって運用するのがこのEAにとってよいことがわかりました。

キャッシュバックを受け取りながら、FX自動売買においても収益が期待できる一石二鳥のトレードシステムなのではないかと期待してしまいます。

次の掲載では、他の通貨ペアについてもバックテストで確認してみます。

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