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緊急発動FX バックテストでパラメーター変更を検証

EA|長期バックテスト

EAパラメーターを変えて影響を確認


今回は緊急発動FXのパラメーターを変えてみるとどうなるかをバックテストした結果を載せてみます。

バックテストはTickstoryを利用しております。
検証期間は2007/5~2016/12までです。期間が長ければ良いという訳ではありませんが、もともと取引回数が少ないEAですので、何回取引ができたのかも重要なポイントですかね。

また、バックテストの基本パラメーターはV1.06時点の内容です。その後のバージョンアップでは作者様のパラメーター設定が変わっていますが、変更前のほうがわたしは良いと感じたのでV1.06の状態でリアルトレードしています。

→こちらを参照 緊急発動FXがバージョンアップでパラメーター変更←

1分足が急に●pips動いた時に順張りで追いかけるEA
緊急発動FX USDJPY
緊急発動FX USDJPY | fx-on.com

発動するためのpipsの設定


下の表はパラメーター設定を51~81まで10刻みで変えてみた結果です。
もともと激しい動きが出た時を狙った手法ですので、デフォルトより小さい値については検証対象にしませんでした。

緊急発動FX pips変化時のバックテスト

損益をみると、61pips のほうがデフォルト値51pipsより良くなっています。
ただ、総取引回数は10 pipsの差で1/2まで少なくなります。

約10年で135回の取引だと、均して一か月に一回ペースということですね。

変動pipsの値を上げていくとさらに取引回数が少なくなります。損益では61pipsが最高ですが、71pipsとの差は僅かです。ここで、ドローダウンの値を確認すると71pipsが小さくなっています。まあ~しかし、全期間の取引回数が89回ですからね。EAを使っていることすら忘れてしまいそうですね。設定を変えたとしても61pips前後の値がよいのかなと考えます。

強制決済までの時間の設定


こちらはグラフのみを載せてみます。バックテスト期間はさきほどと同じです。
ケースは上から
・2時間 ・1日 ・2日 ・3日
の順です。

2時間:7200秒


緊急発動FX 強制決済2時間後

1日:86400秒


緊急発動FX 強制決済1日後

2日:172800秒


緊急発動FX 強制決済2日後

3日:259200秒


緊急発動FX 強制決済3日後

デフォルトの3日が一番良いようです。

強制決済の設定は当初の緊急発動FXには無かった設定ですが、途中から設定されました。このEAが狙う大きな値動きの流れに沿って取引を行うのであれば、あまり長い期間にポジションをもつ状態での勝利はただのマグレに他ならないと思います。

この設定はデフォルトの3日のままでもよいのではと思います。

by goldbridge

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